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CRSPCRISPR Therapeutics AG

$51.63-0.69 (-1.32%)
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Expirations9Contracts600Call IV76.4%Put IV69.1%
May 8, 20265d
IV 93.7%49c · 49p98 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 3.73 · 0.69 · 93%49.001.20 · -0.25 · 66%
  • - · 0.65 · 97%49.501.30 · - · -
  • 3.10 · 0.63 · 90%50.001.31 · - · -
  • 2.50 · 0.55 · 99%51.001.82 · -0.44 · 65%
  • 2.00 · 0.49 · 106%52.002.40 · -0.52 · 88%
  • 1.48 · 0.40 · 81%53.003.00 · -0.63 · 67%
  • 1.20 · 0.34 · 88%54.003.93 · -0.68 · 80%
  • 0.96 · 0.27 · 85%55.004.18 · -0.76 · 78%
May 15, 202612d
IV 77.2%36c · 36p72 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.50 · 0.71 · 80%48.001.32 · -0.28 · 74%
  • - · 0.66 · 84%49.001.75 · -0.32 · 68%
  • 4.04 · 0.61 · 84%50.001.92 · -0.38 · 68%
  • 3.43 · 0.56 · 89%51.002.67 · -0.45 · 76%
  • 2.83 · 0.50 · 84%52.003.19 · -0.51 · 70%
  • 3.05 · 0.48 · 86%52.503.20 · -0.53 · 73%
  • 2.50 · 0.45 · 83%53.003.79 · -0.56 · 74%
  • 2.39 · 0.41 · 84%54.004.09 · -0.62 · 72%
May 22, 202619d
IV 77.7%38c · 38p76 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 7.94 · 0.68 · 81%48.001.60 · -0.31 · 73%
  • 5.08 · 0.65 · 77%49.001.68 · -0.34 · 68%
  • 4.54 · 0.60 · 82%50.002.50 · -0.40 · 75%
  • 4.01 · 0.56 · 79%51.003.40 · -0.44 · 69%
  • 3.47 · 0.52 · 81%52.001.89 · -0.49 · 72%
  • 3.03 · 0.46 · 70%53.003.44 · -0.54 · 67%
  • 2.74 · 0.43 · 75%54.004.76 · -0.59 · 69%
  • 2.50 · 0.39 · 77%55.006.55 · -0.63 · 71%
May 29, 202626d
IV 70.4%36c · 36p72 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.69 · 68%48.002.33 · -0.31 · 66%
  • 7.55 · 0.64 · 69%49.002.15 · -0.36 · 73%
  • 7.25 · 0.60 · 71%50.002.59 · -0.40 · 68%
  • 6.90 · 0.56 · 73%51.002.55 · -0.44 · 61%
  • 4.00 · 0.52 · 75%52.002.00 · -0.48 · 67%
  • 3.24 · 0.48 · 72%53.00- · -0.52 · 68%
  • 2.90 · 0.44 · 68%54.002.76 · -0.57 · 64%
  • 2.33 · 0.38 · 62%55.005.30 · -0.62 · 62%
Jun 5, 202633d
IV 70.3%36c · 36p72 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.67 · 71%48.002.40 · -0.33 · 70%
  • - · 0.64 · 72%49.003.03 · -0.36 · 67%
  • 4.60 · 0.60 · 73%50.003.50 · -0.40 · 66%
  • 4.23 · 0.56 · 72%51.00- · -0.44 · 70%
  • 4.00 · 0.53 · 72%52.00- · -0.48 · 65%
  • 3.08 · 0.49 · 69%53.00- · -0.51 · 66%
  • - · 0.46 · 72%54.006.00 · -0.55 · 66%
  • 3.48 · 0.43 · 72%55.005.85 · -0.60 · 62%
Jun 12, 202640d
IV 66.2%30c · 30p60 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.67 · 66%48.00- · -0.33 · 67%
  • - · 0.63 · 68%49.00- · -0.36 · 63%
  • - · 0.60 · 68%50.00- · -0.40 · 63%
  • - · 0.57 · 69%51.00- · -0.44 · 60%
  • - · 0.53 · 63%52.00- · -0.47 · 60%
  • - · 0.49 · 64%53.00- · -0.52 · 59%
  • - · 0.47 · 68%54.00- · -0.56 · 57%
  • - · 0.42 · 63%55.005.90 · -0.58 · 61%
Jun 18, 202646d
IV 70.3%30c · 30p60 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 9.90 · 0.80 · 77%42.501.29 · -0.18 · 69%
  • 10.94 · 0.75 · 73%45.001.95 · -0.24 · 66%
  • 11.43 · 0.68 · 71%47.503.00 · -0.32 · 66%
  • 5.51 · 0.60 · 70%50.003.75 · -0.40 · 60%
  • 4.57 · 0.52 · 65%52.505.80 · -0.49 · 61%
  • 3.36 · 0.43 · 61%55.006.55 · -0.57 · 62%
  • 2.60 · 0.38 · 72%57.508.27 · -0.64 · 63%
  • 2.00 · 0.30 · 66%60.0012.00 · -0.73 · 60%
Jul 17, 202675d
IV 66.2%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 16.10 · 0.79 · 69%42.502.40 · -0.21 · 65%
  • 9.68 · 0.73 · 67%45.002.80 · -0.26 · 62%
  • 8.18 · 0.67 · 69%47.503.86 · -0.33 · 62%
  • 6.87 · 0.61 · 65%50.004.42 · -0.39 · 60%
  • 5.30 · 0.54 · 62%52.506.90 · -0.46 · 62%
  • 4.71 · 0.47 · 63%55.007.10 · -0.53 · 60%
  • 3.70 · 0.41 · 62%57.508.75 · -0.60 · 59%
  • 3.20 · 0.35 · 61%60.0011.24 · -0.66 · 58%
Sep 18, 2026138d
IV 65.0%30c · 14p44 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 16.90 · 0.76 · 66%42.503.76 · -0.24 · 63%
  • 11.50 · 0.72 · 64%45.004.50 · -0.28 · 62%
  • 6.85 · 0.67 · 63%47.505.90 · -0.33 · 61%
  • 9.50 · 0.62 · 64%50.006.80 · -0.38 · 62%
  • 12.87 · 0.57 · 64%52.507.92 · -0.43 · 61%
  • 6.40 · 0.52 · 63%55.009.22 · -0.48 · 60%
  • 5.90 · 0.47 · 62%57.5010.90 · -0.53 · 62%
  • 4.92 · 0.43 · 61%60.00-

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.