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Expirations2Contracts200Call IV57.4%Put IV47.2%
Jun 12, 20263d
IV 56.0%44c · 43p87 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 2.36 · 0.88 · 48%39.000.10 · -0.11 · 45%
  • 1.65 · 0.77 · 44%40.000.27 · -0.24 · 46%
  • 1.34 · 0.67 · 46%40.500.41 · -0.33 · 45%
  • 0.94 · 0.58 · 43%41.000.61 · -0.43 · 45%
  • 0.70 · 0.47 · 44%41.500.86 · -0.53 · 46%
  • 0.50 · 0.38 · 46%42.001.16 · -0.62 · 46%
  • 0.35 · 0.29 · 47%42.501.41 · -0.73 · 43%
  • 0.23 · 0.21 · 45%43.001.85 · -0.80 · 45%
Jun 18, 20269d
IV 51.4%63c · 50p113 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.74 · 0.80 · 43%39.000.25 · -0.16 · 38%
  • 1.90 · 0.70 · 40%40.000.49 · -0.28 · 38%
  • 1.61 · 0.64 · 40%40.500.69 · -0.36 · 41%
  • 1.18 · 0.58 · 38%41.000.90 · -0.42 · 39%
  • 1.03 · 0.50 · 38%41.501.14 · -0.50 · 41%
  • 0.80 · 0.42 · 38%42.001.41 · -0.57 · 42%
  • 0.60 · 0.35 · 38%42.501.68 · -0.64 · 40%
  • 0.43 · 0.28 · 37%43.002.06 · -0.71 · 39%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.