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View SQExpirations2Contracts146Call IV98.9%Put IV82.9%
Dec 18, 2026192d
IV 93.4%38c · 38p76 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 29.39 · 0.71 · 102%77.5016.05 · -0.29 · 81%
- 28.38 · 0.70 · 104%80.0015.35 · -0.31 · 84%
- 23.36 · 0.68 · 95%82.5016.60 · -0.33 · 83%
- 26.57 · 0.67 · 98%85.0018.65 · -0.35 · 83%
- 26.00 · 0.65 · 95%87.5019.17 · -0.37 · 80%
- 24.73 · 0.64 · 98%90.0020.90 · -0.38 · 84%
- 21.20 · 0.63 · 102%92.5022.33 · -0.40 · 84%
- 24.73 · 0.61 · 98%95.0021.76 · -0.42 · 81%
Jan 15, 2027220d
IV 87.7%35c · 35p70 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 27.07 · 0.71 · 94%77.5014.77 · -0.29 · 79%
- 29.00 · 0.70 · 95%80.0016.95 · -0.31 · 80%
- 27.83 · 0.69 · 97%82.5017.12 · -0.33 · 79%
- 27.01 · 0.67 · 93%85.0019.72 · -0.35 · 79%
- 24.45 · 0.65 · 92%87.5019.30 · -0.36 · 78%
- 25.40 · 0.64 · 91%90.0022.45 · -0.38 · 77%
- 19.99 · 0.62 · 90%92.5020.90 · -0.40 · 78%
- 21.75 · 0.61 · 91%95.0021.92 · -0.42 · 78%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.