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Expirations5Contracts600Call IV91.9%Put IV231.4%
Jun 12, 20261d
IV 132.3%77c · 77p154 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 2.32 · 0.73 · 102%43.501.04 · -0.32 · 135%
  • 2.22 · 0.66 · 115%44.001.21 · -0.36 · 137%
  • 2.05 · 0.61 · 121%44.501.42 · -0.40 · 138%
  • 1.74 · 0.56 · 121%45.001.79 · -0.45 · 141%
  • 1.55 · 0.51 · 123%45.502.01 · -0.49 · 145%
  • 1.31 · 0.46 · 125%46.002.25 · -0.53 · 147%
  • 1.17 · 0.42 · 126%46.502.54 · -0.56 · 153%
  • 1.02 · 0.38 · 130%47.003.77 · -0.59 · 160%
Jun 18, 20267d
IV 110.5%125c · 125p250 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 3.30 · 0.65 · 93%43.502.11 · -0.36 · 110%
  • 3.29 · 0.62 · 95%44.002.33 · -0.39 · 111%
  • 3.11 · 0.58 · 105%44.502.56 · -0.42 · 119%
  • 2.87 · 0.55 · 103%45.002.95 · -0.44 · 115%
  • 2.69 · 0.53 · 107%45.503.10 · -0.47 · 115%
  • 2.50 · 0.50 · 105%46.003.53 · -0.50 · 115%
  • 2.21 · 0.47 · 105%46.509.90 · -0.52 · 120%
  • 2.21 · 0.45 · 106%47.004.10 · -0.54 · 124%
Jun 26, 202615d
2c · 0p2 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 17.60 · - · -22.00-
  • - · - · -23.00-
Jan 15, 2027218d
IV 283.8%74c · 74p148 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 0.38 · - · -41.0032.17 · -0.08 · 350%
  • 0.38 · - · -42.0035.85 · -0.08 · 353%
  • 0.37 · - · -43.00- · -0.08 · 360%
  • - · - · -44.0029.30 · -0.08 · 362%
  • 0.31 · - · -45.0032.78 · -0.08 · 352%
  • 0.45 · 0.81 · 1%46.00- · -0.08 · 360%
  • - · - · -47.00- · -0.08 · 361%
  • 0.90 · 0.29 · 8%48.0038.15 · -0.08 · 362%
Jan 21, 2028589d
IV 209.4%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.30 · - · -21.0011.00 · -0.05 · 206%
  • 2.26 · - · -22.00- · -0.05 · 208%
  • 1.75 · - · -23.0012.00 · -0.05 · 210%
  • 1.30 · - · -24.00- · -0.05 · 211%
  • 1.50 · - · -25.00- · -0.06 · 212%
  • 2.80 · - · -26.0015.26 · -0.06 · 215%
  • 1.30 · - · -27.0016.65 · -0.05 · 221%
  • 1.30 · - · -30.0021.76 · -0.06 · 222%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.